招商中证上海环交所碳中庸交游型开 放式指数证券投资基金 2025 年中期报         告    基金贬责东谈主：招商基金贬责有限公司    基金托管东谈主：中信证券股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释   基金贬责东谈主的董事会及董事保证本评释所载府上不存在障碍记录、误导性述说或枢纽遗 漏，并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。本中期评释照旧三分之二 以上寥寂董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东谈主中信证券股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 评释中的财务蓄意、净值进展、利润分派情况、财务管帐评释、投资组合评释等内容，保证 复核内容不存在障碍记录、误导性述说能够枢纽遗漏。   基金贬责东谈主承诺以淳厚信用、勤劳尽责的原则贬责和行使基金金钱，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书过甚更新。   本评释中财务府上未经审计。   本评释期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 53 页                                          招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                                                第 2 页 共 53 页                                      招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                                          第 3 页 共 53 页              招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                  §2    基金简介                        招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证 基金称号                        券投资基金 基金简称                   招商中证上海环交所碳中庸 ETF 场内简称                   双碳 ETF 基金主代码                  159641 交游代码                   159641 基金运作方式                 交游型灵通式 基金合同奏效日                2022 年 7 月 14 日 基金贬责东谈主                  招商基金贬责有限公司 基金托管东谈主                  中信证券股份有限公司 评释期末基金份额总额             335,719,131.00 份 基金合同存续期                不如期 基金份额上市的证券交游所           深圳证券交游所 上市日历                   2022 年 7 月 22 日           精湛追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。本基金力图 投资标的      将日均追踪偏离度的都备值约束在 0.2%以内，年化追踪纰缪约束在 2%           以内。           本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成过甚权重构           建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券过甚权重的变动进行相应           调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基           金贬责东谈主可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资时期允洽调整           基金投资组合，以达到精湛追踪标的指数的方针。特殊情形包括但不限           于：（1）法律律例的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）           标的指数的成份券恒久停牌； （4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）           标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）           其他可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原因等。 投资策略      本基金力图将日均追踪偏离度的都备值约束在 0.2%以内，年化追踪纰缪           约束在 2%以内。如因标的指数编制法则调整或其他身分导致追踪纰缪超           过上述领域，基金贬责东谈主应采取合理方法幸免追踪纰缪进一步扩大。           对于出现阛阓流动性不及、因法律律例原因个别成份券被限制投资等情           况，导致本基金无法得回富尾数目的成份券时，基金贬责东谈主将通过投资           成份券、备选成份券、非成份券、成份券繁衍品等进行替代，行使其他           合理的投资方法构建本基金的本体投资组合，追求尽可能靠拢标的指数           的进展。           本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可调理债券和可交换债           券投资策略、金钱扶持证券投资策略、繁衍品投资策略、参与融资及转                     第 4 页 共 53 页                 招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释            融通证券出借业务策略、存托笔据投资策略。 事迹比拟基准     中证上海环交所碳中庸指数收益率            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与            货币阛阓基金。 风险收益特征     本基金为被迫式投资的股票型指数基金，采纳完全复制策略追踪标的指            数的进展，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特            征相似。 神色                   基金贬责东谈主                  基金托管东谈主 称号                   招商基金贬责有限公司             中信证券股份有限公司            姓名        潘西里                    杨军智 信息线路负责东谈主    连络电话      0755－83196666          010-60834299            电子邮箱      cmf@cmfchina.com       yjz@citics.com 客户作事电话               400-887-9555           010-60836588 传真                   0755－83196475          010-60834004                      深圳市福田区深南大路             广东省深圳市福田区中心三路 注册地址                      深圳市福田区深南大路             北京市向阳区亮马桥路 48 号中 办公地址 邮政编码                 518040                 100125 法定代表东谈主                王小青                    张佑君 本基金选用的信息线路报纸称号                          中国证券报 登载基金中期评释正文的贬责东谈主互联网网址                     http://www.cmfchina.com 基金中期评释备置地点                              基金贬责东谈主及基金托管东谈主住所       神色            称号                               办公地址 注册登记机构     中国证券登记结算有限背负公司               北京市西城区太平桥大街 17 号              §3 主要财务蓄意和基金净值进展                                                       金额单元：东谈主民币元 本期已达成收益                                                      -11,738,904.74 本期利润                                                              4,696,054.75                         第 5 页 共 53 页                     招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 加权平均基金份额本期利润                                                         0.0131 本期加权平均净值利润率                                                           1.66% 本期基金份额净值增长率                                                           1.46% 期末可供分派利润                                                      -67,837,762.42 期末可供分派基金份额利润                                                         -0.2021 期末基金金钱净值                                                      267,881,368.58 期末基金份额净值                                                             0.7979 基金份额累计净值增长率                          -20.21% 注：1、基金事迹蓄意不包括握有东谈主认（申）购或交游基金的各项用度，计入用度后本体收 益水平要低于所列数字； 扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数。                                             事迹比拟                      份额净值       事迹比拟          份额净值                               基准收益   阶段                 增长率标       基准收益                  ①-③          ②-④          增长率①                               率法式差                       准差②        率③                                               ④ 夙昔一个月      2.78%       0.69%       2.28%      0.71%       0.50%      -0.02% 夙昔三个月      -0.61%      1.33%       -1.79%     1.34%       1.18%      -0.01% 夙昔六个月      1.46%       1.15%       -0.22%     1.16%       1.68%      -0.01% 夙昔一年      12.08%       1.52%       7.43%      1.54%       4.65%      -0.02% 自基金合同           -20.21%      1.27%      -28.18%     1.29%       7.97%      -0.02% 奏效起于今 期事迹比拟基准收益率变动的比拟                                第 6 页 共 53 页                 招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                       §4 贬责东谈主评释   招商基金贬责有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准树立。 现在，公司注册本钱金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司握有公司沿途股权的 55%， 招商证券股份有限公司握有公司沿途股权的 45%。   招商基金贬责有限公司领有公开召募证券投资基金贬责、基金销售、宇宙社会保障基金 境内托福贬责、企业年金和管事年金基金投资贬责、及格境内机构投资者、特定客户金钱管 理、保障资金投资贬责、基本养老保障基金投资贬责、公募基金投资参谋人业务试点资历。            任本基金的基金司理         证券 姓名   职务      （助理）期限          从业             说明            任职日历       离任日历   年限                                    男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管                                    理有限公司，曾任风险贬责部风控司理，      本基金                           量化投资部助理投资司理、投资司理， 侯昊   基金经                 -    15   招商中证新动力汽车指数型证券投资基            月 11 日      理                             金、招商国证食物饮料行业交游型灵通                                    式指数证券投资基金基金司理，现任指                                    数家具贬责事迹部专科总监兼招商中证                         第 7 页 共 53 页                  招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                        白酒指数证券投资基金、招商国证生物                                        医药指数证券投资基金、招商深证 100                                        指数证券投资基金、招商央视财经 50 指                                        数证券投资基金、招商中证大量商品股                                        票指数证券投资基金（LOF）、招商中证                                        煤炭等权指数证券投资基金、招商中证                                        银行指数证券投资基金、招商中证铺张                                        龙头指数增强型证券投资基金、招商中                                        证物联网主题交游型灵通式指数证券投                                        资基金、招商上证港股通交游型灵通式                                        指数证券投资基金、招商中证疫苗与生                                        物技 术交游型 灵通式指 数证券 投资基                                        金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交                                        易型灵通式指数证券投资基金、招商深                                        证电子信息传媒产业(TMT)50 交游型开                                        放式指数证券投资基金联接基金、招商                                        中证铺张电子主题交游型灵通式指数证                                        券投资基金、招商中证铺张电子主题交                                        易型 灵通式指 数证券投 资基金 联接基                                        金、招商中证沪港深铺张龙头交游型开                                        放式指数证券投资基金、招商中证上海                                        环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投                                        资基金、招商中证上海环交所碳中庸交                                        易型灵通式指数证券投资基金发起式联                                        接基金、招商上证科创板概括交游型开                                        放式指数证券投资基金联接基金基金经                                        理。                                        女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网                                        络科技有限公司职责，任商榷参谋人；2015                                        年加入招商基金贬责有限公司，曾任品                                        牌引申司理、研究员、高档研究员，招                                        商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金                                        （LOF）、招商中证沪港深铺张龙头交游                                        型灵通式指数证券投资基金、招商中证       本基金                                        全指医疗器械交游型灵通式指数证券投       基金经   2022 年 7   2025 年 4 许荣漫                               10   资基金、招商中证生物科技主题交游型       理（已   月 14 日     月 11 日                                        灵通式指数证券投资基金、招商中证上       离任）                                        海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券                                        投资基金、招商中证疫苗与生物时期交                                        易型灵通式指数证券投资基金、招商中                                        证全指医疗器械交游型灵通式指数证券                                        投资基金发起式联接基金、招商中证上                                        海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券                                        投资基金发起式联接基金基金司理，现                             第 8 页 共 53 页              招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                        任招 商国证生 物医药指 数证券 投资基                        金、上证铺张 80 交游型灵通式指数证券                        投资基金、招商上证铺张 80 交游型灵通                        式指数证券投资基金联接基金、招商中                        证电板主题交游型灵通式指数证券投资                        基金、招商中证光伏产业指数型证券投                        资基金、招商中证沪港深 500 医药卫生                        交游型灵通式指数证券投资基金、招商                        中证电板主题交游型灵通式指数证券投                        资基金联接基金、招商中证机器东谈主指数                        型发起式证券投资基金、招商中证 A100                        交游型灵通式指数证券投资基金、招商                        中证 A100 交游型灵通式指数证券投资                        基金发起式联接基金、招商中证 A500                        交游型灵通式指数证券投资基金、招商                        中证 A500 交游型灵通式指数证券投资                        基金发起式联接基金、招商恒生港股通                        高股息低波动交游型灵通式指数证券投                        资基金、招商华证价值优选 50 指数型发                        起式证券投资基金、招商中证 A50 交游                        型灵通式指数证券投资基金、招商中证                        全球中国互联网交游型灵通式指数证券                        投资基金（QDII）、招商中证全指解放现                        金流交游型灵通式指数证券投资基金、                        招商中证卫星产业交游型灵通式指数证                        券投资基金、招商恒生港股通高股息低                        波动交游型灵通式指数证券投资基金发                        起式联接基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司联系会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督贬责办法》中对于证券从业东谈主员领域的联系划定。   基金贬责东谈主声明：在本评释期内，本基金贬责东谈主严格慑服《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作贬责办法》等连络法律律例过甚各项实施准则的划定以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着淳厚信用、勤劳尽责的原则贬责和行使基 金金钱，在严格约束风险的前提下，为基金握有东谈主谋求最大利益。本评释期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金握有东谈主利益的步履。基金的投资领域以及投资运作顺应连络法律法 规及基金合同的划定。                     第 9 页 共 53 页             招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释   基金贬责东谈主已建立较完善的研究方法和投资决策历程，确保各投资组合享有平允的投资 决策契机。基金贬责东谈主建立了扫数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护要领。基金贬责东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限分辨，投资组合司理在授权领域内不错自主决策，跳动投资权限的 操作需要经过严格的审批要领。基金贬责东谈主的联系研究遵守向里面扫数投资组合灵通，在投 资研究层面不存在各投资组合间扞拒允的问题。   基金贬责东谈主按照律例要求，对流畅四个季度时间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱互异次数占比跳动往常领域的情况进行了合感性讲明。评释期内，公司 旗下投资组合同向交游价差分析中未发现格外情形。   基金贬责东谈主严格约束不同投资组合之间的同日反向交游，严格不容可能导致扞拒允交游 和利益输送的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金贬责东谈主要求联系投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照连络指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本评释期内，本基金各项交游均严格按照联系法律律例、基金合同的连络要务实行，公 司扫数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量跳动该证券当 日成交量的 5%的交游共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 评释期内未发现存可能导致扞拒允交游和利益输送的枢纽格外交游步履。 作上保握了一定进度的沉稳，基本完成了对基准的追踪。评释期内，财政计谋与货币计谋协 同发力以稳增长，本钱阛阓则在计谋扶持与经济转型驱动下进展活跃。其中，财政计谋延续 “愈加积极”的基调，聚焦“稳增长、扩内需、化风险”，通过加大支拨强度、优化结构、 前置发力，对冲经济下行压力，扶持高质地发展。而货币计谋方面，以量价器用裁减融资成 本，以精确滴灌指引资起源向新质出产力限制。阛阓进展来看，交游神气较为活跃，流动性 方面较为充裕，结构性契机超越。就申万一级行业来看，行业进展涨跌不一。其中，有色金 属、银行、国防军工、传媒、通讯行业涨幅居前。而煤炭、食物饮料、房地产、石油石化表 现较为疲软。                     第 10 页 共 53 页             招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释   评释期内，本基金份额净值增长率为 1.46%，同期事迹基准增长率为-0.22%。   受事迹聚积线路和关税博弈升级影响，阛阓经历了剧烈波动，伴跟着系列计谋组合拳的 发力和关税谈判取得的初步进展，阛阓风险偏好逐步建立，A 股主要宽基指数在 5 月初回到 关税冲击前水平。但由于特朗普关税计谋翻云覆雨加上伊以突破扩散激勉全球地缘政事风险 加重，全球预期不解，5 月中旬以来阛阓神气处于偏弱阶段，换手率和成交额握续下行，指 数走势偏震憾。从行业进展上来看，结构特征较为解析，板块轮动速率较快，行情短少干线。 从全球金钱比拟角度，好意思国相较新兴阛阓相对收益达到历史极值，好意思元指数也处于历史高位， 历史上二者恒久呈现解析的正联系。好意思元下行周期的运行利好新兴阛阓进展，中国在其中占 比 27.5%，外资树立中国金钱的意愿正在擢升中，再次濒临恒久拐点。三季度阛阓驱动的关 键身分一是全球和国内增长的不细目性，关税交游影响渐渐裁减，但本体谈判终结仍难预判， 国内经济基准情景鄙人半年出现走弱，盈利估量仍存在波动风险，二是好意思联储是否转向偏鸽， 好意思联储是否降息决定全球风险偏好是否在三季度进一步擢升，咱们合计好意思债利率中期仍会在 通胀和降息中反复博弈，利率旅途先上后下或先下后上可能带来金钱价钱的相应波动，但长 期来看，好意思国财政彭胀对增长推动效应小于通胀，利率仍会守护在偏高水平。短期阛阓影响 宽基指数中，杠铃策略两头皆创历史新高，极致缩圈后存在调整修正风险。值多礼贴的是， 高 ROE 指数逾额盈利与逾额收益背离达到历史极值，在杠铃策略逾额收益握续 3 年之后，建 议树立结构向高 ROE 金钱作念平衡。港股相对 A 股的进展优异是恒久资金运行流入的运行，有 望在后续握续推动高 ROE 金钱的纪念。   评释期内，本基金的估值业务严格按照联系的法律律例、基金合同以及《招商基金贬责 有限公司基金估值委员会贬责办法》进行。基金核算部负责日常的基金金钱的估值业务，执 行基金估值计谋。另外，公司树立由投资和研究部门、风险贬责部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的联系成员均具备相应的专科 胜任身手和联系职责经历。公司估值委员会主要负责制定、创新和完善基金估值计谋和要领， 如期评价现存估值计谋和要领的适用性及对估值要领实行情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责怜惜联系投资品种的动态，评判基金握有的投 资品种是否处于不活跃的交游状态能够最近交游日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的枢纽事件，从而细目估值日需要进行估值测算能够调整的投资品 种；投资和研究部门如期审核公允价值的阐明和计量；研究部提议合理的数目分析模子对需                     第 11 页 共 53 页              招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 要进行估值测算能够调整的投资品种进行公允价值订价与计量并如期对估值计谋和要领进 行评价，以保证其握续适用；基金核算部如期审核估值计谋和要领的一致性，并负责与托管 行疏通估值调整事项；风险贬责部负责估值委员会职责历程中的风险约束；法律合规部负责 日常的基金估值调整终结的过后复核监管职责；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整 事项的信息线路职责。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值计谋谈论；对需采纳寥落估值 要领的证券，基金实时启动寥落估值要领，由公司估值委员会集体谈论议定寥落估值决议， 商榷管帐师事务所的专科倡导，并与托管行疏通明由基金核算部具体实行。   本基金贬责东谈主参与估值历程各方之间不存在职何枢纽利益突破。放胆评释期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限背负公司、中证指数有限公司签署作事公约，由其按商定提 供联系债券品种、流通受限股票的估值参考数据。   本基金本评释期内未实施利润分派，顺应联系律例及基金合同的商定。   评释期内，本基金未发生流畅二十个职责日出现基金份额握有东谈主数目起火二百东谈主能够基 金金钱净值低于五千万元的情形。                  §5   托管东谈主评释   本评释期内，本托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格慑服《证券投资基金法》过甚他 连络法律律例、基金合同和托管公约的连络划定，不存在毁伤基金份额握有东谈主利益的步履， 完全尽责尽责地执行了应尽的义务。 的说明   本评释期，贬责东谈主在本基金投资运作、基金金钱净值的算计、基金份额申购赎回价钱的 算计、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金握有东谈主利益的步履。   评释期内，本基金利润分派情况顺应法律律例和基金合同的联系商定。                    第 12 页 共 53 页                   招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释      本评释期，由基金贬责东谈主编制并经托管东谈主复核审查的连络本基金本评释中财务蓄意、净 值进展、收益分派情况、财务管帐评释联系内容、投资组合评释等内容委果、准确、竣工。               §6 半年度财务管帐评释（未经审计）      管帐主体：招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金      评释截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 金钱                  附注号                                  日                         31 日 金钱： 货币资金                6.4.7.1               1,954,594.58             2,164,714.60 结算备付金                                          32,003.52              64,979.94 存出保证金                                          55,877.71              29,707.85 交游性金融金钱             6.4.7.2             266,092,740.58           304,881,192.33 其中：股票投资                                 265,841,131.44           304,881,192.33       基金投资                                             -                      -       债券投资                                    251,609.14                      -       金钱扶持证券投资                                         -                      -       贵金属投资                                            -                      -       其他投资                                             -                      - 繁衍金融金钱              6.4.7.3                            -                      - 买入返售金融金钱            6.4.7.4                            -                      - 债权投资                                                   -                      - 其中：债券投资                                                -                      -       金钱扶持证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他职权器用投资                                               -                      - 应收计帐款                                         443,670.47                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                                  -                      - 递延所得税金钱                                                -                      - 其他金钱                6.4.7.5                            -                      - 金钱统共                                    268,578,886.86           307,140,594.72                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净金钱              附注号                                  日                         31 日 欠债： 短期借款                                                   -                      -                               第 13 页 共 53 页                    招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 交游性金融欠债                                                 -                       - 繁衍金融欠债               6.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融金钱款                                               -                       - 搪塞计帐款                                          443,084.13             317,216.91 搪塞赎回款                                                   -                       - 搪塞贬责东谈主报答                                        108,628.67             132,913.35 搪塞托管费                                           21,725.73               26,582.68 搪塞销售作事费                                                 -                       - 搪塞投资参谋人费                                                 -                       - 应交税费                                                 1.01                       - 搪塞利润                                                    -                       - 递延所得税欠债                                                 -                       - 其他欠债                 6.4.7.6                   124,078.74              189,211.38 欠债算计                                           697,518.28             665,924.32 净金钱： 实收基金                 6.4.7.7             335,719,131.00            389,719,131.00 其他概括收益                                                  -                       - 未分派利润                6.4.7.8              -67,837,762.42           -83,244,460.60 净金钱算计                                    267,881,368.58            306,474,670.40 欠债和净金钱统共                         268,578,886.86  307,140,594.72 注：评释截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7979 元，基金份额总额 335,719,131.00 份。      管帐主体：招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金      本评释期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东谈主民币元                                                             上年度可比时间 2024 年                                   本期 2025 年 1 月 1 日至         神色             附注号                                  1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                    5,614,974.70             13,886,133.91 其中：进款利息收入            6.4.7.9                    16,732.59               15,956.36       债券利息收入                                            -                       -       金钱扶持证券利息                                                         -                       - 收入       买入返售金融金钱                                                         -                       - 收入       其他利息收入                                            -                       -                                           -10,894,346.00           -11,788,147.21 填列）                                第 14 页 共 53 页                    招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 其中：股票投资收益            6.4.7.10                -13,906,992.24    -16,350,000.04       基金投资收益                                               -                -       债券投资收益         6.4.7.11                          84.35       17,952.52       金钱扶持证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.13                              -                -       繁衍器用收益         6.4.7.14                              -                -       股利收益           6.4.7.15                 3,012,561.89      4,543,900.31    以摊余成本计量的 金融金钱拒绝阐明产生的                                                -                - 收益       其他投资收益                                               -                - 失以“-”号填列）                                                            -                - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                         918,919.95    1,124,765.90 其中：暂估贬责东谈主报答                                                 -                - 其中：卖出回购金融金钱                                                            -                - 支拨 三、利润总额（失掉总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                - 四、净利润（净失掉以“-” 号填列） 五、其他概括收益的税后                                                            -                - 净额 六、概括收益总额                                      4,696,054.75     12,761,368.01      管帐主体：招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金      本评释期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                   第 15 页 共 53 页                    招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                                                  单元：东谈主民币元                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 神色                                  其他综                实收基金                           未分派利润              净金钱算计                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐计谋变更                        -         -                  -                  -      前期差错更正                     -         -                  -                  -      其他                         -         -                  -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号          -54,000,000.00         -     15,406,698.18      -38,593,301.82 填列） （一）、概括收益总                                 -         -       4,696,054.75       4,696,054.75 额 （二）、本期基金份 额交游产生的净资                    -54,000,000.00         -     10,710,643.43      -43,289,356.57 产变动数（净金钱 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款          4,000,000.00          -       -909,725.71        3,090,274.29                    -58,000,000.00         -     11,620,369.14      -46,379,630.86 款 （三）、本期向基金 份额握有东谈主分派利 润产生的净金钱变                        -         -                  -                  - 动（净金钱减少以 “-”号填列） （四）、其他概括收                                 -         -                  -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 神色                                  其他综                实收基金                           未分派利润              净金钱算计                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐计谋变更                        -         -                  -                  -      前期差错更正                     -         -                  -                  -      其他                         -         -                  -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动           -52,000,000.00         -     27,087,754.25      -24,912,245.75                                第 16 页 共 53 页                  招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 额（减少以“-”号 填列） （一）、概括收益总                               -       -       12,761,368.01      12,761,368.01 额 （二）、本期基金份 额交游产生的净资                  -52,000,000.00       -       14,326,386.24     -37,673,613.76 产变动数（净金钱 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款       21,000,000.00        -        -6,667,947.37     14,332,052.63                  -73,000,000.00       -       20,994,333.61     -52,005,666.39 款 （三）、本期向基金 份额握有东谈主分派利 润产生的净金钱变                      -       -                    -                 - 动（净金钱减少以 “-”号填列） （四）、其他概括收                               -       -                    -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本评释 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：     ____钟文岳___          ____欧志明______             ____何剑萍____     基金贬责东谈主负责东谈主        独揽管帐职责负责东谈主                   管帐机构负责东谈主     招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由  基金贬责东谈主招商基金贬责有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《招商中证上  海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金基金合同》过甚他连络法律律例的划定，经  中国证券监督贬责委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1361 号文准予公开募  集注册。本基金为交游型灵通式基金，存续期限为不如期。本基金初度树立召募基金份额为  师报(验)字(22)第 00338 号验资评释。《招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券  投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2022 年 7 月 14 日厚爱奏效。本基金的基金  贬责东谈主为招商基金贬责有限公司，基金托管东谈主为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证  券”)。                              第 17 页 共 53 页                招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同及放胆评释期末最新公告的招募说 明书的连络划定，本基金主要投资于标的指数成份券(含存托笔据，下同)和备选成份券(含 存托笔据，下同)。为更好地达成基金的投资标的，本基金可小数投资于国内照章刊行上市 的非标的指数成份券(包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票和存托笔据)、 债券(包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府扶持机构债券、政府扶持债券、地点政府债 券、可调理债券(含可分离交游可转债)、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、 货币阛阓器用、同行存单、债券回购、金钱扶持证券、银行进款、股指期货、国债期货、股 票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须顺应中国证监会的相 关划定)。本基金可根据联系法律律例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借 业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的金钱比例不低 于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于交游保证金一 倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期 货和股票期权的投资比例依照法律律例或监管机构的划定实行。如法律律例或中国证监会以 后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金贬责东谈主在执行允洽要领后， 不错将其纳入投资领域或调整上述投资品种的投资比例。     本基金的事迹比拟基准：中证上海环交所碳中庸指数收益率。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以过甚后颁布及创新的具 体管帐准则、应用指南、讲明以及《金钱贬责家具联系管帐处理划定》和其他联系划定(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的连络划定编制，同期在 具体管帐核算和信息线路方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的多少基金行业实务 操作。     本财务报表以握续谈论为基础编制。     本基金财务报表的编制顺应企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的连络划定的要求，委果、竣工地响应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务景况以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时间的谈论遵守和净金钱变动情况。     本评释期所采纳的管帐计谋，管帐意象与最近一期年度评释相一致。                       第 18 页 共 53 页              招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释    本基金在本评释时间未发生枢纽管帐计谋变更。    本基金本评释时间未发生枢纽管帐意象变更。    本基金本评释期内无需要说明的枢纽管帐差错更正。    根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠计谋的见告》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利死别化个东谈主所得税计谋连络问题的通 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利死别化个东谈主所得税计谋连络问题的见告》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于持续实施宇宙中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利死别化个东谈主所得税计谋的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业 税改征升值税试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业连络计谋的见告》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产斥地教师辅助作事等升值税 计谋的见告》、财税[2017]2 号《对于资管家具升值税计谋连络问题的补充见告》、财税 [2017]56 号《对于资管家具升值税连络问题的见告》、财税[2017]90 号《对于租入固定资 产进项税额抵扣等升值税计谋的见告》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券交游印花税 的公告》过甚他联系税务律例和实务操作，主要税项列示如下：    (1)证券投资基金(封锁式证券投资基金，灵通式证券投资基金)贬责东谈主行使基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金贬责东谈主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管家具运营业务，以基金贬责东谈主为升值税征税东谈主，暂适用浅易计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    (2)对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不计缴企业所得税。    (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公斥地行和 转让阛阓取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；握股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。上述所得长入适用 20%的税 率计征个东谈主所得税。                     第 19 页 共 53 页                          招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释           (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)交游印花税，对受      让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交      易印花税。           (5)本基金的城市爱戴建设税、教师费附加和地点教师附加等税费按照本体交纳升值税      额的适用比例算计交纳。                                                                      单元：东谈主民币元                     神色                               本期末 2025 年 6 月 30 日      活期进款                                                                1,954,594.58      便是：本金                                                               1,953,934.35            加：应计利息                                                             660.23            减：坏账准备                                                                   -      如期进款                                                                           -      便是：本金                                                                          -            加：应计利息                                                                   -            减：坏账准备                                                                   -      其中：进款期限 1 个月以内                                                                 -            进款期限 1-3 个月                                                              -            进款期限 3 个月以上                                                              -      其他进款                                                                           -      便是：本金                                                                          -            加：应计利息                                                                   -            减：坏账准备                                                                   -      算计                                                                  1,954,594.58                                                                      单元：东谈主民币元                                          本期末 2025 年 6 月 30 日      神色                       成本               应计利息             公允价值              公允价值变动 股票                  312,822,924.68               -      265,841,131.44      -46,981,793.24 贵金属投资-金交                                  -               -                   -                   - 所黄金合约        交游所        阛阓 债券     银行间                                  -               -                   -                   -        阛阓        算计               203,199.11           88.18         251,609.14            48,321.85 金钱扶持证券                           -               -                   -                   - 基金                               -               -                   -                   -                                      第 20 页 共 53 页                            招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 其他                                  -               -                       -                     - 算计                     313,026,123.79           88.18          266,092,740.58        -46,933,471.39          本基金本评释期末无繁衍金融器用。          本基金本评释期末无各项买入返售金融金钱。          本基金本评释期末无买断式逆回购交游中取得的债券。          本基金本评释期末无其他金钱。                                                                             单元：东谈主民币元                    神色                                   本期末 2025 年 6 月 30 日      搪塞券商交游单元保证金                                                                             -      搪塞赎回费                                                                                   -      搪塞证券出借失约金                                                                               -      搪塞交游用度                                                                           7,633.79      其中：交游所阛阓                                                                         7,633.79            银行间阛阓                                                                             -      搪塞利息                                                                                    -      预提用度                                                                           116,444.95      算计                                                                            124,078.74                                                                         金额单元：东谈主民币元                                           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                   神色                                         基金份额（份）                         账面金额      上年度末                                    389,719,131.00                     389,719,131.00      本期申购                                      4,000,000.00                       4,000,000.00      本期赎回（以“-”号填列）                           -58,000,000.00                     -58,000,000.00      基金份额折算变动份额                                            -                                 -      本期末                335,719,131.00 335,719,131.00      注：本期申购含红利再投、调理入份（金）额，本期赎回含调理出份（金）额。                                         第 21 页 共 53 页                        招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                                                    单元：东谈主民币元           神色            已达成部分                 未达成部分               未分派利润算计 上年度末                      -64,769,248.46         -18,475,212.14    -83,244,460.60 加：管帐计谋变更                               -                      -                 -       前期差错更正                           -                      -                 -       其他                               -                      -                 - 本期期初                      -64,769,248.46         -18,475,212.14    -83,244,460.60 本期利润                      -11,738,904.74         16,434,959.49       4,696,054.75 本期基金份额交游产 生的变动数 其中：基金申购款                    -684,617.62            -225,108.09        -909,725.71       基金赎回款               10,144,134.50           1,476,234.64      11,620,369.14 本期已分派利润                                -                      -                 - 本期末                       -67,048,636.32           -789,126.10     -67,837,762.42                                                                    单元：东谈主民币元              神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                               16,501.95 如期进款利息收入                                                                        - 其他进款利息收入                                                                        - 结算备付金利息收入                                                                 130.93 其他                                                                         99.71 算计                                                                     16,732.59                                                                    单元：东谈主民币元                   神色                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                    -8,746,693.90 股票投资收益——赎回差价收入                                                      -5,160,298.34 股票投资收益——申购差价收入                                                                  - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                                - 算计                                                                 -13,906,992.24                                                                    单元：东谈主民币元                   神色                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                                            60,817,283.76 减：卖出股票成本总额                                                          69,517,428.51 减：交游用度                                                                 46,549.15                                  第 22 页 共 53 页                 招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 买卖股票差价收入                                              -8,746,693.90                                                    单元：东谈主民币元            神色                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                            46,379,630.86 减：现款支付赎回款总额                                           25,495,964.86 减：赎回股票成本总额                                            26,043,964.34 减：交游用度                                                             - 赎回差价收入                                                -5,160,298.34      本基金本评释期内无股票申购差价收入。      本基金本评释期内无证券出借差价收入。                                                    单元：东谈主民币元            神色                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                 84.35 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                     - 债券投资收益——申购差价收入                                                     - 算计                                                           84.35      本基金本评释期内无买卖债券差价收入。      本基金本评释期内无债券赎回差价收入。      本基金本评释期内无债券申购差价收入。      本基金本评释期内无金钱扶持证券投资收益。                       第 23 页 共 53 页                      招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释      本基金本评释期内无买卖金钱扶持证券差价收入。      本基金本评释期内无金钱扶持证券赎回差价收入。      本基金本评释期内无金钱扶持证券申购差价收入。      本基金本评释期内无贵金属投资收益。      本基金本评释期内无买卖贵金属差价收入。      本基金本评释期内无贵金属赎回差价收入。      本基金本评释期内无贵金属申购差价收入。      本基金本评释期内无繁衍器用买卖权证差价收入。      本基金本评释期内无繁衍器用其他投资收益。                                                         单元：东谈主民币元                 神色                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投金钱生的股利收益                                                 3,012,561.89 其中：证券出借职权抵偿收入                                                           - 基金投金钱生的股利收益                                                             - 算计                                                          3,012,561.89                                                         单元：东谈主民币元              神色称号              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                            第 24 页 共 53 页                     招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 ——股票投资                                                    16,386,637.64 ——债券投资                                                       48,321.85 ——金钱扶持证券投资                                                              - ——贵金属投资                                                                 - ——其他                                                                    - ——权证投资                                                                  - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 算计                                                        16,434,959.49                                                         单元：东谈主民币元                神色                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                                 - 替代损益                                                          57,628.62 算计                                                            57,628.62      本基金本评释期内无信用减值损失。                                                         单元：东谈主民币元          神色                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                             7,020.59 信息线路费                                                        59,507.37 证券出借失约金                                                                 - 其他                                                               9,916.99 算计                                                           76,444.95      放胆金钱欠债表日，本基金无需要说明的枢纽或有事项。      放胆财务评释批准报出日，本基金无需要线路的金钱欠债表日后事项。      本评释期内存在约束关系或其他枢纽横暴关系的关联方未发生变化。                           第 25 页 共 53 页                    招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释               关联方称号                                  与本基金的关系  招商基金贬责有限公司                                 基金贬责东谈主  中信证券股份有限公司                                 基金托管东谈主  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)                     基金贬责东谈主的鞭策  招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证  券投资基金发起式联接基金(以下简称“招商中证上 本基金的联接基金  海环交所碳中庸 ETF 发起式联接”)  注：基金的主要关联方包含基金贬责东谈主、基金贬责东谈主的鞭策及子公司、基金托管东谈主等。                                                            金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                             占当期股票                              占当期股票                成交金额                成交总额的            成交金额              成交总额的                                      比例                                比例 中信证券               70,596,596.37       71.76%        145,110,886.03      79.45%                                                            金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至                        月 30 日                       2024 年 6 月 30 日   关联方称号                                 占当期债券成交                         占当期债券成交                成交金额                               成交金额                                  总额的比例                           总额的比例  中信证券                       -               -      174,860.17         100.00%     本基金本评释期内及上年度可比时间无通过关联方交游单元进行的债券回购交游。     本基金本评释期内及上年度可比时间无通过关联方交游单元进行的权证交游。                                                            金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日  关联方称号                          占当期佣金总量         期末搪塞佣金余         占期末搪塞佣金              当期佣金                                 的比例             额               总额的比例  中信证券                7,054.39          71.76%        6,695.70          87.71%                                 第 26 页 共 53 页                  招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释              上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方称号                     占当期佣金总量         期末搪塞佣金余        占期末搪塞佣金              当期佣金                           的比例             额              总额的比例 中信证券        21,165.21 79.44% 20,707.27 89.01% 注：1、本评释期内，本基金与关联方交游均在往常业务领域内按一般营业条件签订。 金贬责东谈主贬责的被迫股票型基金的股票交游佣金费率原则上不得跳动阛阓平均股票交游佣 金费率，且不得通过交游佣金支付研究作事、流动性作事等其他用度；其他类型基金不错通 过交游佣金支付研究作事用度，但股票交游佣金费率原则上不得跳动阛阓平均股票交游佣金 费率的两倍，且不得通过交游佣金支付研究作事之外的其他用度。 该类佣金公约的作事领域还包括佣金收取方为基金提供研究作事 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                          单元：东谈主民币元                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时间 2024 年 1 月         神色                            年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户爱戴费    应支付基金贬责东谈主的 净贬责费 注：支付基金贬责东谈主的基金贬责东谈主报答按前一日基金金钱净值×0.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日基金贬责东谈主报答＝前一日基金金钱净值×0.50%÷当年天数                                                          单元：东谈主民币元                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时间 2024 年 1 月         神色                            年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金金钱净值×0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日基金托管费＝前一日基金金钱净值×0.10%÷当年天数                           第 27 页 共 53 页                    招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释      本基金本评释期内及上年度可比时间无与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回购）    交游。    务的情况      本基金本评释期内及上年度可比时间无与关联方通过商定讲演方式进行的适用固如期    限费率的证券出借业务的情况。    业务的情况      本基金本评释期内及上年度可比时间无与关联方通过商定讲演方式进行的适用阛阓化    期限费率的证券出借业务的情况。      本评释期内及上年度可比时间基金贬责东谈主无行使固有资金投本钱基金的情况。                                                                      份额单元：份               本期末 2025 年 6 月 30 日                    上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称号                       握有的基金份额占                                 握有的基金份额占             握有的基金份额                               握有的基金份额                              基金总份额的比例                                 基金总份额的比例 招商证券股份有 限公司 招商中证上海环 交所碳中庸 ETF    15,157,304.00              4.51%        14,506,504.00                 3.72% 发起式联接 中信证券股份有 限公司    注：表格中的比例为四舍五入的终结。                                                                   单元：东谈主民币元               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至     关联方称号               月 30 日                       2024 年 6 月 30 日                 期末余额            当期利息收入             期末余额              当期利息收入    中信证券-活期       1,954,594.58        16,501.95     1,636,789.32        14,918.71                                 第 28 页 共 53 页                                 招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释           注：本基金的托管东谈主为中信证券股份有限公司，银行进款存放在具有基金托管资历的银行，           按银行商定利率计息。                                                                            单元：东谈主民币元                               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  基金在承销期内买入           关联方称号       证券代码        证券称号         刊行方式         数目（单元：                                                                                总金额                                                              股/张）          招商证券        001388      信通电子        网下申购                   937          15,385.54          中信建投证          券          中信证券        603124      江南新材        网下申购                   879           9,264.66                                              原鞭策优先          中信证券        123254      亿纬转债                              2,032        203,200.00                                              配售          中信证券        603257      中国瑞林        网下申购                   780          16,005.60          中信证券        301662      宏工科技        网下申购                  1,429         38,011.40                          上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                  基金在承销期内买入           关联方称号       证券代码        证券称号         刊行方式         数目（单元：                                                                                总金额                                                              股/张）          招商证券        688692      达梦数据        网下申购                  1,326        115,308.96          中信建投证          券          中信证券        001387      雪祺电气        网下申购                  1,330         20,455.40          中信证券        688584      上海合晶        网下申购                  5,471        123,972.86          中信证券   001359 祥瑞电工  网下申购                                  1,833         31,875.87           注：本表已包含托管东谈主的关联方承销期内承销的证券。             本基金本评释期内未进行利润分派。                                                                     金额单元：东谈主民币元 证券代             胜利认              流通受限     认购价        期末估        数目（单 期末成本总             期末估值总        备          证券称号            受限期 码               购日               类型       格          值单价        位：股） 额                 额            注                                         第 29 页 共 53 页                                 招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                          内（含） 受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                  新股流通                                  受限                 日                                       第 30 页 共 53 页                                  招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                   新股流通                                   受限                 日                                        第 31 页 共 53 页                                     招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                     日                                      新股流通                                      受限                     日                                      新股流通                                      受限                     日                                      新股流通                                      受限                     日                                      新股流通                                      受限                     日 证券代                 胜利认              流通受限   认购价        期末估        数目（单 期末成本总         期末估值总       备              证券称号            受限期 码                   购日               类型     格          值单价        位：张） 额             额           注          -      -    -   -    -    -    -    -     -                                         -   -               注：基金握有的股票在流通受限期内，如得回股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增               股票的流通受限期和估值价钱与相应原股票一致。                 本基金本评释期末未握有暂时停牌等流通受限股票。                 本基金本评释期末无因银行间阛阓债券正回购交游而典质的债券。                 本基金本评释期末无因交游所阛阓债券正回购交游而典质的债券。                 本基金本评释期末无参与转融通证券出借业务的证券。                 本基金为股票型基金，本基金的运作波及的金融器用主要包括股票投资、债券投资等。               与这些金融器用连络的风险，以及本基金的基金贬责东谈主贬责这些风险所采取的风险贬责计谋               如下所述。                                           第 32 页 共 53 页                 招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释   本基金的基金贬责东谈主从事风险贬责的标的是擢升本基金风险调整后收益水平，保证本基 金的基金金钱安全，爱戴基金份额握有东谈主利益。基于该风险贬责标的，本基金的基金贬责东谈主 风险贬责的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金濒临各式类型的风险，细目允洽的风 险容忍度，并实时可靠地对各式风险进行监督，将风险约束在约束的领域之内。本基金现在 濒临的主要风险包括：阛阓风险、信用风险和流动性风险。   本基金的基金贬责东谈主建立了以全面、寥寂、相互制约以及定性和定量相结合为原则的， 监事会、董事会及下设风险约束委员会、督察长、风险贬责委员会、法律合规部和风险贬责 部等多眉目的风险贬责组织架构体系。   信用风险是指金融器用的一方到期无法执行约界说务以致本基金遭遇损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、金钱扶持证券投 资过甚他。   本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行进款联系的信用风险不枢纽。 本基金在证券交游所进行的交游均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项 计帐，因此失约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行阛阓交游前均对交游敌手 进行信用评估并采纳券款勉强交割方式，以约束相应的信用风险。   对于与债券投资、金钱扶持证券投资等投资品种联系的信用风险，本基金的基金贬责东谈主 通过对投资品种的信用品级评估来采纳允洽的投资对象，并限制单个投资品种的握有比例来 贬责信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所握有的债券投资及金钱扶持 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所握有的国债、央行单据、计谋性金融债。   本基金本评释期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本评释期末及上年度末无按短期信用评级列示的金钱扶持证券投资。   本基金本评释期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                        单元：东谈主民币元       恒久信用评级        本期末 2025 年 6 月 30 日       上年度末 2024 年 12 月 31 日 AAA                                       -                       - AAA 以下                          251,609.14                        - 未评级                                       -                       -                        第 33 页 共 53 页                   招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 算计                    251,609.14                      - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。     本基金本评释期末及上年度末无按恒久信用评级列示的金钱扶持证券投资。     本基金本评释期末及上年度末无按恒久信用评级列示的同行存单投资。     流动性风险是指基金贬责东谈主未能以合理价钱实时变现基金金钱以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开首于基金商定灵通日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交游不活跃而出现的变现风险以及因投资聚积而无法在阛阓出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所握有的金融金钱主要在证券交游所和银行间同行市 场交游。除附注 6.4.12 所线路的流通受限弗成解放转让的基金金钱外，本基金未握有其他 有枢纽流动性风险的投资品种。除卖出回购金融金钱外，本基金所握有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(扫数者职权)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。     针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金贬责东谈主在基金合同商定无数赎回条件， 想象了终点情况下赎回资金的处理模式，约束因灵通模式带来的流动性风险，有用保障基金 握有东谈主利益。     日常流动性风险贬责中，本基金的基金贬责东谈主逐日监控和估量本基金的流动性蓄意，通 过对投资品种的流动性蓄意来握续地评估、采纳、追踪和约束基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，何况在需要时可通过卖出回购金融金钱方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。     本基金按合同商定申购赎回可采纳一篮子股票的步地或现款替代方式，流动性风险相对 较低。 阛阓风险是指基金所握金融器用的公允价值或将来现款流量因所处阛阓各种价钱身分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指利率敏锐性金融器用的公允价值及将来现款流受阛阓利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金贬责东谈主日常通过对利率水平的估量、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行贬责。                         第 34 页 共 53 页                     招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释      下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金金钱及交游酿成欠债的公允 价值，并按照合约划定的重新订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                             单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30                   1-5 日                                   年 金钱 货币资金                1,954,594.58          -            -                -     1,954,594.58 结算备付金                 32,003.52           -            -                -        32,003.52 存出保证金                 55,877.71           -            -                -        55,877.71 交游性金融金钱                        -          -   251,609.14   265,841,131.44   266,092,740.58 繁衍金融金钱                         -          -            -                -                - 买入返售金融金钱                       -          -            -                -                - 债权投资                           -          -            -                -                - 应收股利                           -          -            -                -                - 应收申购款                          -          -            -                -                - 应收计帐款                          -          -            -      443,670.47       443,670.47 其他金钱                           -          -            -                -                - 金钱统共                2,042,475.81          -   251,609.14   266,284,801.91   268,578,886.86 欠债 搪塞赎回款                          -          -            -                -                - 搪塞贬责东谈主报答                        -          -            -      108,628.67       108,628.67 搪塞托管费                          -          -            -        21,725.73        21,725.73 搪塞计帐款                          -          -            -      443,084.13       443,084.13 卖出回购金融金钱款                      -          -            -                -                - 搪塞销售作事费                        -          -            -                -                - 搪塞投资参谋人费                        -          -            -                -                - 搪塞利润                           -          -            -                -                - 应交税费                           -          -            -             1.01             1.01 其他欠债                           -          -            -      124,078.74       124,078.74 欠债统共                           -          -            -      697,518.28       697,518.28 利率敏锐度缺口             2,042,475.81          -   251,609.14   265,587,283.63   267,881,368.58 上年度末 2024 年 12 月                    1-5 金钱 货币资金                2,164,714.60          -            -                -     2,164,714.60 结算备付金                 64,979.94           -            -                -        64,979.94 存出保证金                 29,707.85           -            -                -        29,707.85 交游性金融金钱                        -          -            -   304,881,192.33   304,881,192.33 繁衍金融金钱                         -          -            -                -                - 买入返售金融金钱                       -          -            -                -                -                                    第 35 页 共 53 页                招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 债权投资                      -        -           -                  -                - 应收股利                      -        -           -                  -                - 应收申购款                     -        -           -                  -                - 应收计帐款                     -        -           -                  -                - 其他金钱                      -        -           -                  -                - 金钱统共           2,259,402.39        -           -     304,881,192.33   307,140,594.72 欠债 搪塞赎回款                     -        -           -                  -                - 搪塞贬责东谈主报答                   -        -           -         132,913.35      132,913.35 搪塞托管费                     -        -           -          26,582.68        26,582.68 搪塞计帐款                     -        -           -         317,216.91      317,216.91 卖出回购金融金钱款                 -        -           -                  -                - 搪塞销售作事费                   -        -           -                  -                - 搪塞投资参谋人费                   -        -           -                  -                - 搪塞利润                      -        -           -                  -                - 应交税费                      -        -           -                  -                - 其他欠债                      -        -           -         189,211.38       189,211.38 欠债统共                      -        -           -         665,924.32      665,924.32 利率敏锐度缺口    2,259,402.39 - - 304,215,268.01                            306,474,670.40 注：上表按金融金钱或金融欠债的重新订价日或到期日孰早者进行分类。 假定    2.其他阛阓变量保握不变                                        对金钱欠债表日基金金钱净值的影响金额（单                                        位：东谈主民币元）       联系风险变量的变动                                        本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12 分析      其他价钱风险是指交游性金融金钱的公允价值受阛阓利率和外汇汇率之外的阛阓价钱 身分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种联系，也有可能与全体投资品种联系。 本基金主要投资于证券交游所上市或银行间同行阛阓交游的债券和股票，扫数阛阓价钱身分 引起的金融金钱公允价值变动均径直响应在当期损益中。本基金在构建金钱树立和基金金钱 投资组合的基础上，通过建立事先和过后追踪纰缪的方式，对基金金钱的阛阓价钱风险进行 贬责。                               第 36 页 共 53 页               招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                                           金额单元：东谈主民币元               本期末 2025 年 6 月 30 日            上年度末 2024 年 12 月 31 日                                占基金金钱      神色                                                           占基金金钱               公允价值              净值比例             公允价值                                                                   净值比例（%）                                  （%） 交游性金融金钱- 股票投资 交游性金融金钱-                            -           -                      -                - 基金投资 交游性金融金钱-                            -           -                      -                - 贵金属投资 繁衍金融金钱-权                            -           -                      -                - 证投资 其他                         -           -                      -                - 算计            265,841,131.44       99.24         304,881,192.33           99.48 假定                                 对金钱欠债表日基金金钱净值的影响金额（单                                 位：东谈主民币元）      联系风险变量的变动                                 本期末（ 2025 年 6 月          上年度末（ 2024 年 12 分析                                        -13,292,056.57             -15,244,059.62   公允价值计量终结所属的眉目，由对公允价值计量全体而言具有垂危意旨的输入值所属 的最低眉目决定：第一眉目：相似金钱或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二眉目：除 第一眉目输入值外联系金钱或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三眉目：联系金钱或欠债 的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东谈主民币元 公允价值计量终结所属的层                      本期末 2025 年 6 月 30 日          上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一眉目                            265,808,922.63                    304,280,861.94                           第 37 页 共 53 页                 招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 第二眉目                             15,385.54                 27,736.50 第三眉目                           268,432.41                572,593.89 算计                          266,092,740.58            304,881,192.33      本基金以导致各眉目之间调理的事项发诞辰为阐明各眉目之间调理的时点。      对于证券交游所上市的股票和债券，若出现枢纽事项停牌、交游不活跃(包括涨跌停时 的交游不活跃)或属于非公斥地行等情况，本基金不会于停牌日死党游归附活跃日历间、交 易不活跃时间及限售时间将联系股票和债券的公允价值列入第一眉目；并根据估值调整中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目联系股票和债券公允价值应属第二眉目 如故第三眉目。      本基金本评释期末及上年度末未握有非握续的以公允价值计量的金融器用。      不以公允价值计量的金融器用主要包括应收款项、卖出回购金融金钱和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无枢纽互异。      本基金本评释期内及上年度可比时间无需要说明有助于结实和分析管帐报表的其他事 项。                     §7 投资组合评释                                                    金额单元：东谈主民币元                                                    占基金总金钱的比例 序号             神色                 金额                                                       （%）       其中：股票                       265,841,131.44              98.98       其中：债券                           251,609.14                0.09          金钱扶持证券                                -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融                          -                   -                       第 38 页 共 53 页                   招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释         金钱 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                         金额单元：东谈主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                    占基金金钱净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                                -                    - B       采矿业                       31,592,394.00                  11.79 C       制造业                      173,948,110.52                  64.93         电力、热力、燃气及水出产和 D                                 49,948,785.48                  18.65         供应业 E       建筑业                        5,651,147.00                   2.11 F       批发和零卖业                                  -                    - G       交通运输、仓储和邮政业                             -                    - H       住宿和餐饮业                                  -                    -         信息传输、软件和信息时期服 I                                               -                    -         务业 J       金融业                                     -                    - K       房地产业                                    -                    - L       租出和商务作事业                                -                    - M       科学研究和时期作事业                              -                    - N       水利、环境和大家设施贬责业              4,270,763.80                   1.59 O       住户作事、修理和其他作事业                           -                    - P       教师                                      -                    - Q       卫生和社会职责                                 -                    - R       文化、体育和文娱业                               -                    - S       概括                                      -                    -         算计                       265,411,200.80                  99.08                                                         金额单元：东谈主民币元 代码             行业类别         公允价值（元）                    占基金金钱净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                                -                    - B       采矿业                                     -                    - C       制造业                         396,187.30                    0.15         电力、热力、燃气及水出产和 D                                               -                    -         供应业 E       建筑业                                     -                    -                         第 39 页 共 53 页                    招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 F        批发和零卖业                               2,244.00                  0.00 G        交通运输、仓储和邮政业                         16,999.98                  0.01 H        住宿和餐饮业                                      -                       -          信息传输、软件和信息时期服 I                                                    -                       -          务业 J        金融业                                         -                       - K        房地产业                                        -                       - L        租出和商务作事业                                    -                       - M        科学研究和时期作事业                          14,499.36                  0.01 N        水利、环境和大家设施贬责业                               -                       - O        住户作事、修理和其他作事业                               -                       - P        教师                                          -                       - Q        卫生和社会职责                                     -                       - R        文化、体育和文娱业                                   -                       - S        概括                                          -                       -          算计                              429,930.64                     0.16         本基金本评释期末未握有港股通投资股票。 投资明细                                                             金额单元：东谈主民币元                                                                      占基金金钱     序号     股票代码     股票称号       数目（股）            公允价值（元）               净值比例                                                                       （％）                             第 40 页 共 53 页               招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                      第 41 页 共 53 页                招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                       第 42 页 共 53 页               招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 明细                                            金额单元：东谈主民币元                                                      占基金金钱 序号    股票代码    股票称号    数目（股）          公允价值（元）         净值比例                                                       （％）                      第 43 页 共 53 页                  招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金金钱 序号     股票代码      股票称号          本期累计买入金额                                                        净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得回的 股票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量联系交游用度。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占期初基金金钱 序号     股票代码      股票称号          本期累计卖出金额                                                        净值比例（％）                         第 44 页 共 53 页                    招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 注：1、卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不酌量联系交游用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                             38,755,854.32 卖出股票收入（成交）总额                      60,817,283.76 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得回的 股票，卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股 票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量联系交游用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种          公允价值（元）           占基金金钱净值比例（％）        其中：计谋性金融债                            -                        -                           第 45 页 共 53 页                     招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                                      金额单元：东谈主民币元                                                                  占基金资 序号       债券代码       债券称号        数目（张）          公允价值（元）           产净值比                                                                  例（％） 细          本基金本评释期末未握有金钱扶持证券。 细          本基金本评释期末未握有贵金属。          本基金本评释期末未握有权证。          本基金投资股指期货将根据风险贬责的原则，以套期保值为方针，主要采纳流动性好、 交游活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，达成贬责阛阓风险和改善投资组合风险 收益特色的方针。          本基金参与国债期货投资是为了有用约束债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要方针，适度行使国债期货提高投资组合运作遵守。在国债期货投 资过程中，基金贬责东谈主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分酌量国债期货                            第 46 页 共 53 页                    招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 的收益性、流动性及风险特征，通过金钱树立，严慎进行投资，以调整债券组合的久期，降 低投资组合的全体风险。       本评释期内，本基金投资国债期货顺应既定的投资计谋和投资方针。       评释期基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案访问，不存在评释编制日 前一年内受到公开斥责、处罚的情形。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同划定的备选股票库，本基金贬责东谈主从轨制和 历程上要求股票必须先入库再买入。                                                   金额单元：东谈主民币元 序号                称号                        金额（元）       本基金本评释期末未握有处于转股期的可调理债券。       本基金本评释期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。                                                   金额单元：东谈主民币元                           流通受限部分的          占基金金钱净值     流通受限情况说 序号        股票代码     股票称号                           公允价值（元）           比例（%）         明                           第 47 页 共 53 页                               招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                 §8 基金份额握有东谈主信息                                                                                  份额单元：份                                                         握有东谈主结构 握有东谈主      户均握有                                                                  招商中证上海环交所碳中                             机构投资者                       个东谈主投资者 户数       的基金份                                                                   和 ETF 发起式联接 （户）        额                            占总份                        占总份                              占总份                        握有份额                         握有份额                        握有份额                                         额比例                        额比例                              额比例         序号                 握有东谈主称号                       握有份额（份）                 占上市总份额比例             招商中证上海环交所碳中庸 ETF 发起          -                       15,157,304.00                                          4.51%             式联接         注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名握有东谈主均为场内握有东谈主。         神色                             握有份额总和（份）                   占基金总份额比例         基金贬责东谈主扫数从业东谈主员握                                                                -                                -         有本基金         神色                                         握有基金份额总量的数目区间（万份）         本公司高档贬责东谈主员、基金投资和研究部门         负责东谈主握有本灵通式基金                                           第 48 页 共 53 页                招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释 本基金基金司理握有本灵通式基金                                         0                  §9 灵通式基金份额变动                                                 单元：份 基金合同奏效日(2022 年 7 月 14 日)基金份额 总额 本评释期期初基金份额总额                               389,719,131.00 本评释期基金总申购份额                                   4,000,000.00 减：本评释期基金总赎回份额                               58,000,000.00 本评释期时间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本评释期期末基金份额总额                               335,719,131.00                    §10 枢纽事件揭示    本评释期未召开基金份额握有东谈主大会。    根据本基金贬责东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金贬责有限公司第七届董事会 总司理。    根据本基金贬责东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金贬责有限公司第七届董事会 总司理级）。    根据本基金贬责东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金贬责有限公司第七届董事会    根据本基金贬责东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金贬责有限公司第七届董事会    本评释期内，本基金托管东谈主的特地基金托管部门无枢纽东谈主事变动。    本评释期无波及本基金贬责东谈主、基金财产、基金托管业务的枢纽诉官司项。                        第 49 页 共 53 页                招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释      本评释期基金投资策略无转换。      本评释期本基金聘用的管帐师事务所未发生变更。      本评释期，基金贬责东谈主莫得受到监管部门的检察或处罚，亦未收到对于基金贬责东谈主的高 级贬责东谈主员受到监管部门的检察或处罚的书面见告或文献。      本评释期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚联系高档贬责东谈主员无受检察或处罚等情 况。                                                      金额单元：东谈主民币元                      股票交游                 应支付该券商的佣金         交游                                占当期股 券商称号    单元                                           占当期佣金     备注                成交金额            票成交总       佣金         数目                                           总量的比例                                额的比例                                                                本评释 中信证券      8    70,596,596.37    71.76%    7,054.39    71.76%   期减少 清廉证券      2    27,786,579.95    28.24%    2,775.67    28.24%         - 华金证券      2                -          -          -         -         - 招商证券      1                -          -          -         -         - 中信建投 证券 注：（一）采纳法式 较强，并通过基金贬责东谈主的尽责访问。      （二）采纳要领                           第 50 页 共 53 页                       招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                                           金额单元：东谈主民币元               债券交游                 债券回购交游                     权证交游                                                   占当期债                       占当期债                                              占当期权 券商称号                                              券回购成            成交金额       券成交总      成交金额                        成交金额        证成交总                                                   交总额的                       额的比例                                              额的比例                                                    比例 中信证券              -       -                   -       -             -      - 清廉证券              -       -                   -       -             -      - 华金证券              -       -                   -       -             -      - 招商证券              -       -                   -       -             -      - 中信建投                   -       -                   -       -             -      - 证券                                                               法定线路    序号                  公告事项                        法定线路方式                                                                日历                                                   中国证券报、基金管            对于警惕冒用招商基金贬责有限公司口头进行            诓骗行径的寥落指示公告                                                   会基金电子线路网站            招商基金贬责有限公司旗下部分基金加多爱建                   中国证券报、基金管            公告                                     会基金电子线路网站            招商基金贬责有限公司旗下基金 2024 年第 4               中国证券报及基金管            季度评释指示性公告                              理东谈主网站                                                   基金贬责东谈主网站及中            招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数            证券投资基金 2024 年第 4 季度评释                                                   露网站            招商基金贬责有限公司对于招融本钱私募股权                   中国证券报、基金管            告                                      会基金电子线路网站                                                   中国证券报、基金管            招商基金贬责有限公司对于旗下基金投资关联            方承销证券的公告                                                   会基金电子线路网站                                                   中国证券报、基金管            招商基金贬责有限公司对于旗下基金投资关联            方承销证券的公告                                                   会基金电子线路网站            招商基金贬责有限公司旗下基金 2024 年年度                中国证券报及基金管            评释指示性公告                                理东谈主网站                                                   基金贬责东谈主网站及中            招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数            证券投资基金 2024 年年度评释                                                   露网站                               第 51 页 共 53 页               招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     会基金电子线路网站                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于行使固有资金投资      旗下公募基金的公告                                     会基金电子线路网站                                     中国证券报、基金管      对于招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式      指数证券投资基金基金司理变更的公告                                     会基金电子线路网站                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     会基金电子线路网站      招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数           基金贬责东谈主网站及中      第一号）                           露网站                                     基金贬责东谈主网站及中      招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数      证券投资基金基金家具府上纲领更新                                     露网站                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     会基金电子线路网站      招商基金贬责有限公司旗下基金 2025 年第 1       中国证券报及基金管      季度评释指示性公告                      理东谈主网站                                     基金贬责东谈主网站及中      招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数      证券投资基金 2025 年第 1 季度评释                                     露网站                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于提醒投资者握续完      善身份信息府上的公告                                     会基金电子线路网站                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于高档贬责东谈主员变更      的公告                                     会基金电子线路网站                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于高档贬责东谈主员变更      的公告                                     会基金电子线路网站      招商基金贬责有限公司旗下部分基金加多东吴           中国证券报、基金管      公告                             会基金电子线路网站                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于高档贬责东谈主员变更      的公告                                     会基金电子线路网站                                     中国证券报、基金管      招商基金贬责有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     会基金电子线路网站                     第 52 页 共 53 页                     招商中证上海环交所碳中庸交游型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期评释                                               中国证券报、基金管        招商基金贬责有限公司对于高档贬责东谈主员变更        的公告                                               会基金电子线路网站 资基金树立的文献；      招商基金贬责有限公司      地址：深圳市福田区深南大路 7088 号      上述文献可在招商基金贬责有限公司互联网站上查阅，能够在营业时候内到招商基金管 理有限公司查阅。      投资者对本评释书如有疑问，可商榷本基金贬责东谈主招商基金贬责有限公司。      客户作事中心电话：400-887-9555      网址：http://www.cmfchina.com                                                    招商基金贬责有限公司                               第 53 页 共 53 页

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